Commandes VWAP (prix moyen pondéré) garanties Afin d'aider les clients à réduire le risque d'exécution, IB soutient les VWAP garantis pour les stocks à grande capitalisation. Le VWAP pour un stock est calculé en ajoutant les dollars négociés pour chaque transaction dans ce stock (prix x nombre d'actions négociées) et en divisant le total des actions échangées. Best efforts VWAP est offert au taux de stock standard IBs. Consultez la page des tarifs pour les tarifs garantis VWAP. Un VWAP est calculé à partir d'une période de coupure initiale jusqu'à un temps de coupure de fin et est calculé par volume pondérant toutes les transactions pendant cette période de temps. Les prix VWAP sont calculés par Bloomberg, affichés après la clôture du marché et sont garantis pour être exécutés. Par défaut, les heures de début de coupure sont toutes les minutes du marché ouvert à la fermeture du marché. TWS soumettra automatiquement votre commande VWAP pour la coupure de la minute suivante, sauf si vous choisissez une heure de fin de début différente en cliquant sur le champ Heure en force et en utilisant la fonction d'horloge pour sélectionner une nouvelle heure. Vous pouvez également modifier l'heure limite de fin du calcul (qui est la fermeture du marché par défaut) en utilisant la fonction d'horloge dans l'Exp. Temps. NOTE: Si vous choisissez de spécifier une heure de début et de fin, TWS confirme la validité de la commande en vérifiant que le volume de négociation des jours de négociation antérieurs pour la période spécifiée est égal ou supérieur à celui du même jour pour les trente dernières minutes commerce. Si elle est moindre, TWS ajoutera des volumes de volume de négociation d'intervalle de 30 minutes subséquents au volume de la période de temps insuffisante jusqu'à ce que le volume minimal valide soit atteint. L'utilisateur reçoit un message spécifiant l'heure de fin minimale acceptable pour rendre l'ordre valide. Voici une illustration simple qui utilise des incréments d'une demi heure propre. TWS calcule également pour les temps qui tombent entre les deux. Hier Volume de négoce: 10: 00 10:30 200 10:30 11:00 100 11:00 11:30 400 11:30 12:00 100 12:00 12:30 100 12:30 1: 00 200 1:00 1:30 300 1:30 2:00 300 Dernières 30 minutes de négoce 1600 Vous entrez une heure de début et de fin de 10:00 1:00. Comme le volume de transactions pour cette période hier était de 1100 et le volume pour les 30 dernières minutes était de 1600, l'ordre n'est pas accepté. TWS ajoute le volume 1:00 1:30 pour obtenir 1400, puis le volume 1:30 2:00 pour obtenir 1700, ce qui est suffisant pour rendre la commande valide. Vous recevrez un message indiquant que la période de cet ordre est trop courte. Pour cette heure de début, utilisez au moins 2:00 comme heure de fin. Les commandes VWAP seront acceptées jusqu'à 30 minutes avant la fermeture du marché. Toute commande VWAP acceptée après cette heure et jusqu'à une minute avant l'ouverture sera appliquée à la coupure ouverte du marché. Les ordres de vente VWAP entrés à tout moment et les ordres d'achat VWAP entrés avant que le cut off ouvert du marché soit accepté pour toutes les actions VWAP disponibles disponibles. Les ordres d'achat VWAP entrés après le seuil d'ouverture du marché ne seront acceptés que pour les symboles figurant sur la liste des ventes à découvert. Veuillez noter qu'une fois que votre commande VWAP est acceptée, vous ne pouvez pas annuler votre commande. Il existe des différences importantes entre les transactions VWAP et les transactions ordinaires. Cliquez ici pour plus d'informations et pour en savoir plus sur les limites applicables. VWAP Algo (Best Efforts) Vidéo courte Vous voulez acheter 50 000 actions de grandes capitalisations XYZ. À 9h00 Vous saisissez l'ordre dans TWS, en sélectionnant VWAP comme type d'ordre et en saisissant 50 000 dans le champ Quantité. La destination de la commande est automatiquement changée en VWAP et les prix ne sont plus affichés. Soumettre la commande. Après la clôture du marché, l'ordre VWAP avec le prix d'exécution est disponible via la fenêtre Commerces. IB SM. InteractiveBrokers, Compte universel IB, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM et IB Trader Workstation SM sont des marques de service ou des marques de commerce de Interactive Brokers LLC. Des documents à l'appui pour toute réclamation et toute information statistique seront fournis sur demande. Tous les symboles de négociation affichés ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas destinés à présenter des recommandations. Le risque de perte dans le commerce en ligne d'actions, options, contrats à terme, forex, actions étrangères et obligations peuvent être substantiels. Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, lisez les caractéristiques et les risques des options normalisées. Pour une copie, visitez theoccaboutpublicationscharacter risks. jsp. Avant la négociation, les clients doivent lire les déclarations pertinentes de divulgation des risques sur notre page Avertissements et avertissements interactivebrokersdisclosure. La négociation à la marge ne s'adresse qu'aux investisseurs sophistiqués présentant une tolérance au risque élevée. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les taux de prêt sur marge, consultez le site interactif. Les futures de sécurité comportent un degré élevé de risque et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Le montant que vous pouvez perdre peut être supérieur à votre investissement initial. Avant de négocier des contrats à terme sur titres, veuillez lire la Déclaration d'informations sur le risque de titres à terme. Pour une copie visite interactivebrokersdisclosure. Il existe un risque important de perte de change. La date de règlement des opérations de change peut varier en fonction des différences de fuseau horaire et des jours fériés. Lors de la négociation sur les marchés des changes, cela peut nécessiter des fonds d'emprunt pour régler les opérations de change. Le taux d'intérêt sur les fonds empruntés doit être pris en compte dans le calcul du coût des transactions sur plusieurs marchés. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC est membre NYSE FINRA SIPC et réglementée par la Securities and Exchange Commission des États Unis et la Commodity Futures Trading Commission. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. Membre de l 'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et membre Fonds canadien de protection des épargnants. Connaître votre conseiller: Consulter le rapport du conseiller de l'OCRCVM. La négociation de titres et de dérivés peut comporter un degré élevé de risque et les investisseurs devraient être prêts à perdre tout leur investissement et à perdre d'autres montants. Interactive Brokers Canada Inc. est un courtier à l'exécution uniquement et ne fournit pas de conseils ou de recommandations en matière de placement relativement à l'achat ou à la vente de titres ou de produits dérivés. Siège social: 1800, avenue McGill College, bureau 2106, Montréal, Québec, H3A 3J6, Canada. INTERACTIVE BROKERS (INDE) PVT. LTD. Est membre de NSE. ESB NSDL sebi. gov. in. Regn. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) ESB: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN DP NSDL 301 2008. CIN U67120MH2007FTC170004. Siège social: 502A, Times Square, route Andheri Kurla, Andheri East, Mumbai 400059, Inde. Tel: 91 22 61289888 Télécopieur: 91 22 61289898 interactivebrokers. co. in INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC. 187 03 4588 9700 (830 1730) Siège social: 4e étage Tekko Kaikan, 3 2 10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo Ku, Tokyo 103 0025 Japon interactivebrokers. co. jp BROKERS INTERACTIFS HONG KONG LIMITED est réglementé par la Commission des Valeurs Mobilières et Futures de Hong Kong et est membre de la SEHK et de la HKFE. J'ai demandé à IB quelles sont les données fournies pour créer l'histogramme de volume que je vois sur mes cartes NinjaTrader (c. à d. Quelles données sont fournies pour créer ceci depuis Il ne semble pas être juste le volume de la tique comme la plupart des courtiers forex parce qu'il apparaît dans les milliards et semble être indépendant du mouvement des prix). Voici la réponse de ces derniers: Dès que IB n'a pas enregistré d'information sur le commerce pour FOREX, nous ne fournissons pas de volume, malheureusement, je ne suis pas sûr de ce que cette valeur identifie, mais pour plus d'assistance, il est essentiel de contacter Ninja Trader pour obtenir de l'aide. Pour récapituler Forex ne contient pas de volume, IB ne mappe aucune information relative au volume pour le Forex à un fournisseur tiers. Il est possible que Ninja Trader utilise ce champ comme un identifiant pour différentes informations lors du chargement d'un graphique Forex et il ne peut pas faire référence à des données de volume. Facebook Twitter YouTube J'ai imprimé les données BidAskTick à la fenêtre de sortie pour plusieurs paires de forex, en utilisant le flux de données Interactive Brokers. Il me semble que NT rapports: 1. Sous MarketDataType. Last, e. Price Price Bid et e. Taille de l'enchère de volume 2. Sous MarketDataType. Bid, e. Price amp e. Volume apparaissent correct 3. Sous MarketDataType. Ask, e . Le prix est arrondi jusqu'à 4 décimales, c'est à dire 0.91335 est rapporté comme 0.9134, et e. Volume est correct Existe t il une raison pourquoi Ask Price est arrondie Dernière modification par pbmi66 12 10 2013 at 11:27 PM. Raison: plus de clarté Facebook Twitter YouTube Fuseau horaire: GMT +1. Il est actuellement 00h05. Les contrats à terme, les opérations sur devises et les options comportent des risques importants et ne concernent pas tous les investisseurs. Un investisseur pourrait potentiellement perdre tout ou plus que l'investissement initial. Le capital risque est de l'argent qui peut être perdu sans compromettre la sécurité financière ou le mode de vie. Seul le capital risque devrait être utilisé pour la négociation et seuls ceux qui disposent d'un capital risque suffisant devraient envisager de négocier. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Afficher la divulgation complète des risques. Règles de la CFTC 4.41 Les résultats de performance hypothétiques ou simulés présentent certaines limites, contrairement à un record de performance réel, les résultats simulés ne représentent pas une transaction réelle. En outre, étant donné que les opérations n'ont pas été exécutées, les résultats peuvent avoir sous ou plus compensé l'incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché, comme le manque de liquidité. Les programmes commerciaux simulés en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le bénéfice du recul. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. Ce site est hébergé et géré par NinjaTrader, LLC (NT), une société de développement de logiciels qui détient et prend en charge toutes les technologies propriétaires concernant et y compris la plate forme de trading NinjaTrader. NT est une société affiliée à NinjaTrader Brokerage (NTB), qui est un courtier d'introduction NFA (NFA 0339976) fournissant des services de courtage aux négociants de futures et de produits de change. Ce site Web est destiné à des fins éducatives et informatives seulement et ne doit pas être considéré comme une sollicitation ou une recommandation de tout produit, service ou stratégie commerciale. Aucune offre ou sollicitation d'achat ou de vente de titres, de produits dérivés ou de contrats à terme de quelque nature que ce soit ou de tout autre type de conseil, recommandation ou stratégie de négociation ou de placement n'est faite, donnée ou endossée de quelque manière que ce soit par une Disponible sur ce site Web n'est ni une offre ni une sollicitation de quelque nature que ce soit. Les questions spécifiques liées à un compte de courtage doivent être envoyées directement à votre courtier. 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